Die Monte-Carlo-Simulation (auch Monte-Carlo-Methode) ist ein wahrscheinlichkeits-theoretisches Verfahren zur Generierung unterschiedlicher Szenarien und erwarteter Zielwerte. Es basiert auf dem Gesetz der großen Zahlen, das besagt: Vergrößert sich die Stichprobengröße, nähert sich sein Mittelwert (Zielwert) dem Erwartungswert der Grundgesamtheit (Population). …
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